Bollinger bands inside keltner channel

The Closing Print O Keltner / Bollinger Band Trigger é um método similar ao Bollinger Batch Squeeze para o momento de negociação. Após um período de volatilidade baixa ou decrescente, as bandas de Bollinger estreitam e entram no canal Keltner. O aperto dentro do canal Keltner é a primeira parte da configuração. O gatilho ocorre primeiro, quando as bandas de Bollinger se expandem e em segundo lugar, quando elas explodem para fora do canal Keltner. Dependendo da forma das bandas superior e inferior, algumas coisas podem ser determinadas visualmente. 1) Expandir rapidamente as bandas superior e inferior, como no gráfico à esquerda, indica tremenda compra de momentum. Um comerciante pode assumir um aumento de preço rápido. 2) Eu uso o histograma MACD para determinar qual direção negociar, longa ou curta. Nesse caso, o momento negativo estava diminuindo rapidamente e começou a cruzar a linha zero. 3) No caso do Bank of America (BAC) acima, vários bancos apareceram simultaneamente no nosso Custom TTM BB Keltner Scan. Nós publicamos este exame todas as noites, então não deixe de se inscrever no Vinnys Blog. Isso nos alertou para as possibilidades de um surto nos bancos. Levando a cabo a fuga de BACs, as finanças foram fracas na primeira parte de 2014, em relação a outros setores. 4) E, finalmente, observe de onde veio o BAC, a corrida e depois uma consolidação de ganhos. Isso é o que procuramos em uma boa configuração de alta. É baseado em agosto - novembro, em seguida, quebrou mais alto. Então correu e fez uma pausa até que a base recente se formou em janeiro e fevereiro, estabelecendo o movimento e fuga. Estocástico como um indicador secundário confirmou o longo. Sobre Cousin Vinny Cousin Vinny é o apelido da internet para TLLeBlanc, Arquiteto que começou a operar em 1987. Praticando Arquitetura por mais de 30 anos, LeBlanc descobriu que os aspectos técnicos de construção, design e construção o prepararam bem para análises fundamentais e técnicas. Ele é um homem de família, natural de Nova Orleans, atualmente residindo em Nova Jersey. Nós temos uma missão simples. Desejamos fazer negócios lucrativos e investir uma parte essencial de todo negociante novato. Conhecimento é poder e comércio, ser capaz de agir rapidamente, com premeditação é um componente crítico para o sucesso. Desejamos educar os novos operadores no processo de reconhecimento e execução de configurações, entradas e saídas de alta probabilidade. Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, começa com uma falta incomum de volatilidade para o mercado em que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que ações e índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade. As conhecidas bandas de Bollinger e. o muito menos conhecido Keltner Channels. Com os Bollinger Bands e Keltner Channels, eu uso as configurações padrão padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 canais de Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Canais Keltner que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas do Average True Range. Quando eu observei como os Canais Keltner estão configurados em diferentes programas de gráficos, percebi que pode haver algumas pequenas variações. Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa o Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel exponencial de 20 períodos. O Bollinger Bands ficou famoso como uma ferramenta de negociação por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger informa a quantidade de volatilidade que existe em determinado mercado em relação ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda Bollinger vai se contrair. Uma Banda de Bollinger consiste em três linhas que são plotadas para cada dia em que o próximo dia é encerrado ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Bollinger Band podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão usados. Use parâmetros que normalmente são a configuração padrão. Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation, 2 Agora, o termo estatístico que você normalmente não ouve em conversas normais é 8220 desvio padrão.8221 Entender esse termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês claro, o desvio padrão é determinado por quanto o preço de fechamento atual se desvia do preço médio de fechamento. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar excessivamente (e ofender os Phds matemáticos), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço médio de fechamento, mais volátil é o mercado. E vice versa. É isso que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda de Bollinger. O que está faltando nas bandas de Bollinger Antes de começar a discussão, deixe-me dizer que tenho certeza de que há muitos comerciantes que acham que as bandas de Bollinger são uma ferramenta de negociação valiosa por si só. Acho que isso é ótimo e desejo-lhes boa sorte. Eu só sei que minhas próprias necessidades pessoais como negociante, do ponto de vista de risco / recompensa, ditam que preciso de mais informações do que o que posso obter apenas da Bollinger Bands. Como os alunos do Bollinger Bands sabem, quando as bandas se estreitam, uma fuga está prestes a ocorrer. Mas quão estreito é estreito Gráfico criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Quadro 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas indicam um aperto de banda de Bollinger. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil nessa situação é que você não sabe qualificar esse aperto. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito, para que você possa determinar quando uma transação potencial é acionada. A maneira como fazemos isso é adicionar o canal Keltner ao gráfico. O que são os Canais Keltner Os Canais Keltner, que foram originalmente criados por Chester Keltner na década de 1960 e posteriormente modificados por Linda Raschke, são parecidos com Bollinger Bands. Eles consistem de uma linha central com uma faixa superior e uma faixa inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bollinger Bands: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as faixas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada na faixa de alta para baixa em uma base diária. Quanto mais a faixa de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para os canais Keltner está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas prefiro apenas transmitir o conceito geral. A ideia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representam a norma matemática. Como tal, você normalmente esperaria ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação do preço sai do Canal Keltner. Quando isso acontece, significa que um nível incomum de impulso está chegando ao mercado e que um movimento direcional forte pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil do ponto de vista do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço médio de fechamento. Isso é simplificar um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não-volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo É minha resposta: Embora ambos os valores tendam a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tenderão a exibir mais mudanças do que o intervalo de negociação. Como resultado disso, as bandas externas das Bollinger Bands tenderão a se expandir e contrair mais rapidamente que as bandas externas dos canais Keltner. Agora veja o gráfico 2 abaixo de Bollinger Keltner. Agora você pode ver como esse relacionamento nos permite obter uma indicação clara dos possíveis negócios decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2, agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só aceita um squeeze que atenda aos seguintes critérios: Você só considera fazer um squeeze quando ambos os Bollinger Bands superiores e inferiores vão para dentro do Keltner Channel. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das bandas de Bollinger (linhas azuis) dentro do canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as bandas de Bollinger (BOTH blue lines) começam a sair do canal Keltner (linhas vermelhas), o squeeze foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está em transição de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e imagino que alguns de vocês poderiam fazer uso disso. Em mais destes 2 super indicadores, adicione o impulso Volumn e aplique o conhecimento do candlestick para aumentar ainda mais o seu poder no Squeeze Play. Estes podem interessá-lo: Qual é a diferença entre Bollinger Bands e Keltner Channels Na análise técnica, há uma pequena diferença entre Keltner Channels e Bollinger Bands. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados ​​para medir a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza de volta acima ou abaixo do nível do canal principal. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza as condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe novamente acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois se fecha novamente. Observando o Bollinger Bands, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente, enquanto os canais do Keltner usam o Average True Range. É importante notar que, além de como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma. Dando uma olhada no gráfico da Starbucks Corp (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais sobre este tópico, confira Usando bandas de bandas de Bollinger para medir tendências) Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands, você verá que eles são semelhantes, mas por causa de a diferença em como a banda é calculada, os pontos de decisão caem em níveis ligeiramente diferentes. (Para mais, confira Lucros de Captura Usando Bandas e Canais) Como os Canais Keltner usam média de alcance verdadeiro em vez de desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos Canais Keltner do que quando se usa Bollinger Bands. Por exemplo, alguns traders teriam considerado três sinais de venda usando Bollinger Bands vs quatro sinais de venda usando Keltner Channels. Na prática, as Bollinger Bands são mais populares entre os traders ativos por causa da significância estatística de usar o desvio padrão em comparação com a faixa média real.